1. Главная
2. Полезные советы
3. Автокорреляция

Автокорреляция

Автокорреляция - корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса х(t) в моменты времени t₁ и t₂. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной. При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, сдвинутым на некоторый промежуток (сдвиг) времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: х₁ , х₂ , х₃… и х_1+L , х_2+L , х_3+L… Запаздывание L называется лагом и является целым положительным числом. При определении уравнения регрессии значения случайной составляющей в любом наблюдении определяется независимо от его значений во всех других наблюдениях. Автокорреляция – зависимость одной случайной составляющей от другой. Последствия автокорреляции примерно такие же как и при гетероскедастичности, т.е оценки коэффициентов уравнения регрессии становятся неэффективными , стандартные ошибки коэффициентов уравнения занижаются. Обычно вопрос автокорреляции остатков возникает при исследовании временных рядов, но соседними значениями результатирующего признака могут считаться значения, упорядоченные по возрастанию к-л факториальной переменной. Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии к-л фактора является наиболее частой причиной положительной автокорреляции. Выводы:

1. если в уравнении регрессии включить существ. фактор( в данном случае), вызывающий автокорреляцию, то она устраняется
2. если увеличить интервал наблюдений (в нашем сл.), то автокорреляция устраняется.

Обнаружение автокорреляции 1-го порядка. Критерий Дарбина–Уотсона

Во многих случаях фактическую зависимость, определяющую автокорреляцию остатков можно аппроксимировать вторегрессионной схемой 1-го порядка: , где - чисто случ. величина; - показатель автокорреляции . Если , то имеем сущ-ую отрицательную автокорреляцию; - автокорреляция отсутствует; - существует положительная автокорреляция. Оценка Недостаток этой формулы – для этой формулы нет критических значений, поэтому используют для этой формулы критерий Дарбина–Уотсона. Критерий Дарбина–Уотсона: Известно, что: (график) - обнаружение гетероскедастичности Если - автокорреляция применяется. Если испытываете трудности в написании курсовой работы по эконометрике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена - от 99 рублей.