1. Главная
2. Полезные советы
3. Корреляция Спирмена

Корреляция Спирмена

При выполнении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается, что дисперсия случайной составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения х. Поэтому в регрессии, оцениваемой с помощью МНК, абсолютные величины остатков ││ и значения х будут коррелированны. Процедура теста: Данные по х и абсолютная величина упорядочивается по возрастанию и рассчитывается коэффициент ранговой корреляции: - разность ранга - : Di=Rxi-R│ei│ Если предположить, что коэффициент ранговой корреляции ген совокупности = 0, то этот коэффициент имеет нормальное распределение с математическим ожиданием = 0 и дисперсией: В этом случае Т-статистика будет равна: Если используют 2-х сторонний критерий, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена при уровне значимости 5 % если она будет больше 0,96 tp<tт – принята. Если испытываете трудности в написании курсовой работы по эконометрике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена - от 99 рублей.