Найти регрессию курса акций на эффективность рынка.

В таблице указаны курс акций E и эффективность рынка F на протяжении ряда кварталов. Найти регрессию курса акций на эффективность рынка, а также оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r (эффективность безрисковых вложений равна 6).

Уравнение регрессии курса акций на эффективность рынка имеет вид

Поскольку по условию эффективность безрисковых вложений равна 6, то 6 0 b = . Отсюда искомое уравнение преобразуем к виду

Минимизируем сумму квадратов ошибок:

Отсюда коэффициент b1 определим из условия Q′ = 0 :

откуда

Вспомогательные расчеты приведены в таблице:

Определим оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r. Средний курс акций равен

Дисперсия курса акций равна

Среднее квадратическое отклонение курса акций равно

Отсюда «собственная» вариация курса акций равна

Коэффициент корреляции между курсом акций и эффективностью рынка равен

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по статистике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена - от 99 рублей.