Найти регрессию курса акций на эффективность рынка.

В таблице указаны курс акций E и эффективность рынка F на протяжении ряда кварталов. Найти регрессию курса акций на эффективность рынка, а также оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r (эффективность безрисковых вложений равна 6).

image

Решение:

Уравнение регрессии курса акций на эффективность рынка имеет вид image Поскольку по условию эффективность безрисковых вложений равна 6, то 6 0 b = . Отсюда искомое уравнение преобразуем к виду image Минимизируем сумму квадратов ошибок: image Отсюда коэффициент b1 определим из условия Q′ = 0 : image откуда image Вспомогательные расчеты приведены в таблице: image Определим оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r. Средний курс акций равен image Дисперсия курса акций равна image Среднее квадратическое отклонение курса акций равно image Отсюда «собственная» вариация курса акций равна image Коэффициент корреляции между курсом акций и эффективностью рынка равен image Если испытываете трудности в написании курсовой работы по статистике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена - от 99 рублей.
Мы принимаем